DDE真的漏Tick漏很大!?
對於程式交易者來說
使用看盤軟體提供的DDE報價應該是最方便、無負擔、易上手的資訊源
相信不少人都有使用過
但在網路上不少的文章中，常常能看到『DDE漏Tick漏很大』的說法
甚至聽過『收到的Tick數只有期交所公佈出來的一半』這麼嚴重的情形
為了查證這個說法，今天閒閒沒事就寫了個小工具
分為client與server兩個程式
兩者都會記錄送出/接收資料的次數，方便看出漏tick的情況
參考下圖
版本：1.0
下載位置：DDE.zip
備用連結：DDE.zip
執行環境需含Microsoft .NET Framework 2.0以上版本
壓縮檔SHA256校驗碼：d2151085a5bf8544d3fad723c571c6cdb7743d2554ee12a670d24c2cec27edbd
- Service: ddetest
Topic: DDET
Item: DT.Price
也就是 ddetest | DDET | DT.Price
有興趣的話可用其他方法接收/測試
- 部分使用者可能沒辦法每秒送出500個Tick (我預估會卡在60~100左右)
原因請參考Thread.Sleep的精確度，雖然我個人測試後的結論與該作者不同
不過這嚴重偏離此主題，小弟就不多陳述了..
- 1.0 ─ 2012/01/25
初次發佈
我測試了一陣子之後
感覺漏Tick的情況非常輕微 (也許還有其他因素影響)
所以，大家可以想想...
到底是卷商→(tcp/udp/..)→看盤軟體的過程報價就 Loss(合併)了?
還是看盤軟體→(dde)→任何Client的過程漏掉了?
註: 以上內容若有任何謬誤，歡迎告知